MQL5 Tutorial – Der unbekannte Risiko-Multiplikator

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Diesmal geht es um das Thema Backtesting in größeren Größenordnungen. Wie Sie sehen, läuft hier oben ziemlich schnell ein automatisiertes Handelssystem. Das handelt hier gerade den Chaikin-Oszillator. Und es kann mehrere Positionen gleichzeitig eröffnen und verwalten. Die blaue Linie hier stellt unser Bruttoguthaben, also unsere Balance-Kurve dar, und die grüne Linie hier unten ist das nicht gebundene Netto-Guthaben. Und ich möchte gerne, dass meine Systeme so aussehen, dass die blaue Linie möglichst gleichmäßig nach oben geht, und die grüne Linie so nah wie möglich parallel dazu verläuft. Der Grund dafür ist, dass größere Drawdowns hier eine höhere Kapitalbindung bedeuten und ein psychologisches Problem darstellen.
Wir haben jetzt über ein halbes Jahr lang gehandelt, und zum ersten Mal geht hier die grüne Equity-Linie unter die 300.000,- $ Grenze, erholt sich aber ziemlich schnell wieder und steigt weiterhin an. Jetzt im August sind wir an der 320.000,- $ Grenze. Im Oktober sind wir bei 330.000,- $. Und in einigen Sekunden sollte unser Test beendet sein. Jetzt ist das der Fall: wir haben ein Ergebnis von 39.513,- $ Profit. Insgesamt haben wir 3.416 Trades gemacht, 1.694 Sell-Positionen und 1.722 Buy-Positionen. Und wenn Sie glauben, das sind viele Trades, dann werfen Sie mal einen Blick auf diese Ergebnisse hier. Das hier ist ein System von 2010 – 2017 gehandelt. Man kann erkennen, dass die grüne Equity-Linie ziemlich parallel zur blauen Balance-Kurve verläuft. Und das ist das, was wir wollen. Das läuft nicht immer so glatt; in diesem Fall hier gibt es einen großen Drawdown, so in der Jahresmitte von 2013, aber wäre dieser Drawdown hier am Anfang aufgetreten, dann hätte das einen massiven Verlust bedeutet.
Schauen wir uns doch einmal an, was passiert, wenn wir das gleiche System für den EUR-USD handeln. Auch hier geht es erst unspektakulär los. So im April werden dann ein paar Trades mehr gehandelt. Jetzt sind wir über die Jahresmitte hinaus. Die Equity hat hier zu kämpfen. Das hier ist ein Drawdown, der geht so bis auf 230.000,- $ runter, aber es geht noch schlimmer. Hier sind wir bei 190.000,- $; und auch, wenn sich das System hier wieder erholt, werden Sie als menschlicher Trader ein Problem damit haben, über Wochen hinweg zuzuschauen, wie Ihr Netto-Guthaben in den Keller geht. Wir sind jetzt im November, und zum Jahresende haben wir hier einen Verlust gemacht, und zwar einen satten Verlust von -62.165,- $. Das ist das gleiche System wie eben, aber es hat hier einen Verlust produziert. Und die meisten Leute würden jetzt den Einstieg ändern.
Aber schauen wir doch mal, was passiert, wenn wir das Trading-Risiko hier von 10 auf 5 verringern und starten einen neuen Test mit dem gleichen System. Die ersten 3 Monate passiert nicht viel Interessantes. Zur Jahresmitte nimmt das Ganze hier etwas Fahrt auf. Die Equity tut sich noch immer etwas schwer. Gleich ist unser Test hier beendet. Und hier ist unser Endergebnis: diesmal haben wir einen Profit von 13.439,- $ gemacht, und zwar mit dem identischen System und den gleichen Einstellungen. Das Einzige, was wir verändert haben, war das Trading-Risiko. Im Forex Trading Framework geht das ganz einfach über diesen Schalter hier. Wenn Sie in der Lage sind, beim automatischen Handel das Risiko dem Währungspaar entsprechend anzupassen, dann lassen sich damit durchaus beeindruckende Ergebnisse erzielen.

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