MQL5 TUTORIAL DEUTSCH – Backtesting Fehler und Probleme

In diesem Video geht es um das Thema Backtest und um Fehler, die den Backtest verfälschen oder verhindern können. Sowas kommt immer wieder vor, und regelmäßig kommen Fragen dazu herein, warum denn Dinge nicht so funktionieren, wie man sich das vorgestellt hat. Und in diesem Video möchten wir einmal ein paar von den häufigsten Problemen im Backtest durchgehen.
Das, was ich hier gerade trade, ist ein Indikator, der „Bollinger-Bänder“ heißt. Der Expert Advisor selbst ist das Forex Trading Framework. Dort kann man beliebige Einstiege handeln. Und hier im Strategiefenster sehen wir gerade, was vor sich geht. Derzeit funktioniert der Test, wie er soll. Jetzt ändern wir mal die Positionsgröße auf einen Wert, den man nicht handeln kann, kompilieren das Ganze, starten hier einen neuen Test, und wie man sieht, passiert hier überhaupt nichts. Weder Balance- noch Equity-Wert ändern sich; es gibt keine Historie. Und auf den ersten Blick würde man sich fragen, warum das jetzt nicht funktioniert. Aber wenn man hier auf die Reiterkarte “Journal” klickt, dann sehen wir, dass wir Fehlermeldungen bekommen. Wir haben versucht, eine Order mit einer ungültigen Lot-Größe zu eröffnen, deswegen steht hier im Hintergrund auch “invalid volume”. Und viele Fehler lassen sich hier über die Reiterkarte Journal bereits relativ einfach identifizieren.
Man kann aber auch bei Google einfach nach dem Begriff “mql5 error codes” googlen. Dann kommt man hier auf dieser Webseite “Codes of Errors and Warnings” raus. Wenn man da auf “Return codes” klickt, dann sieht man hier eine relativ lange Liste mit möglichen Fehler-Codes, die vom Server kommen können. Zum Beispiel hier: “invalid request”, oder “invalid volume in the request”. Klickt man mit der rechten Maustaste in das Journal, gibt’s hier die Möglichkeit, einen Ordner zu öffnen, der heißt “Logs”, und hier werden auch die Log-Dateien gespeichert. Die kann man sich mit einem entsprechenden Editor anschauen und nach den Fehlern suchen, die man vielleicht auf der Journal-Reiterkarte nicht mehr sieht. Ändern wir die Positionsgröße wieder auf ihren ursprünglichen Wert, starten einen neuen Test, dann werden hier auch wieder Positionen eröffnet.
Eine andere mögliche Fehlerursache ist diese Reiterkarte für „Eingaben“. Im Forex Trading Framework kann ich hier den Wert für das Trading-Risiko einstellen. Den setze ich jetzt hier mal auf 1. Damit das Ganze schneller geht, nehme ich hier mal den Haken für die Visualisierung raus, starte einen Test. Jetzt werden hier über die Reiterkarte “Diagramm” die Ergebnisse angezeigt. Das ist nicht sehr aufregend. Wir haben jetzt zum Ende hin in einem kompletten Jahr gerade mal 425,- EUR gemacht. Ändern wir das Trading-Risiko mal auf 10 -das ist ein hoher Wert- und handeln das gleiche Jahr, dann sind wir bereits im Mai auf 2.000,- EUR Plus. Im September sind es 5.000,- EUR Plus. Und zum Ende hin sind es 7.720,- EUR Plus; und das Einzige, was wir verändert haben, ist dieser Eingabewert hier. Bei vielen Programmen lassen sich einer oder mehrere Werte verändern, indem man hier einfach auf der Reiterkarte „Eingaben” die entsprechenden Einstellungen vornimmt; aber viele Leute wissen das nicht.
Außerdem gibt es auch logische Fehler: ändern wir die Kontogröße hier einmal von 300.000,- auf 30.000,- USD und starten einen Test, dann wird ziemlich schnell unser Konto hier komplett planiert. Wir haben bei einer Ersteinlage von 30,- USD ein Minus von 34,- USD gemacht. Ändern wir mal auf 300,- USD, starten einen erneuten Test, dann hält das Konto gerade mal 19 Tage durch, und auch diesmal haben wir einen Verlust von 259,- USD gemacht. Machen wir mal 3.000,- USD aus der Kontogröße, dann sieht das schon besser aus. Jetzt hat unser Expert Advisor etwas Luft. Hier ist es ziemlich knapp, aber alles in allem entwickelt er sich ganz gut. Jetzt dürfte unser Test gleich beendet sein. Und zum Ende haben wir einen guten Gewinn gemacht. Trotzdem ist die Belastung der Einlage an dieser Stelle hier viel zu hoch. Die 3.000,- USD sind für ein Handelskonto, bei dem 10 Micro-Lot gehandelt werden, einfach viel zu klein. Unter 100.000,- USD würde ich das gar nicht erst handeln. Ansonsten muss man halt die Lot-Größe auf 1 Micro-Lot runterschrauben, und den entsprechenden Broker dafür finden Sie sicher auch.
Wenn man auf der Reiterkarte “Ergebnisse” den Wert “Qualität der Historie” hier überprüft, dann sehen wir 100%. Ich befinde mich jetzt hier auf meinem RoboForex-Konto; wechsele jetzt mal auf das MetaQuotes-Demo-Konto, das bei der Installation mitkam. Nochmal zur Erinnerung: so sah unser Ergebnis aus; Qualität der Historie 100%. Exportieren wir das Ganze mal mit der rechten Maustaste, klicken auf „Bericht“ und speichern als HTML-Datei. Starten wir hier also einen neuen Test. Sieht erst ganz gut aus, aber hier ist unser Konto am Ende; die Belastung der Einlage ist 121%, und wir hätten einen Verlust von 2.577,- USD gemacht. Exportieren wir auch diesen Bericht als HTML-Datei, wechseln nochmal den Broker, starten denselben Test nochmal. Und tatsächlich: wir bekommen wieder das gleiche Ergebnis, wie vorher. Wir haben dasselbe System mit dem identischen Währungspaar für den gleichen Zeitraum mit identischen Einstellungen, 3.000,- USD und einem Hebel von 1:500, gehandelt. Auch hier, gleiches Programm, selbes Währungspaar; das Jahr, das Tradingrisiko, die Ersteinlage und der Hebel stimmen überein. Trotzdem haben wir in diesem Fall, obwohl die Qualität der Historie angeblich 99% beträgt, 78.612 Balken gehandelt und einen Verlust von 2.500,- gemacht, während wir bei dem RoboForex-Konto 342.000 Balken gehandelt haben, was zu einem Nettogewinn von 7.720,- EUR geführt hat. 342.192 Balken, geben wir jetzt mal in den Taschenrechner ein und teilen das Ganze durch die 78.612 Balken aus dem MetaForex-Demo-Konto, dann kommen wir auf einen Wert von 4,35. Das bedeutet im Klartext: das MetaQuotes-Demo-Konto liefert nur ein Viertel der Anzahl der Balken, die wir hier auf dem RoboForex-Konto gehandelt haben. Wenn man sich die Anzahl der Ticks einmal anschaut, dann wird das noch deutlicher. Obwohl wir denselben Zeitraum und die gleichen Einstellungen getradet haben, gibt es hier deutliche Qualitätsunterschiede, und die wirken sich natürlich auch im Ergebnis aus.
Okay, in diesem Video haben wir einige typische Fehlersituationen behandelt, die dafür sorgen können, dass Ihr Expert Advisor entweder ein falsches, ein abweichendes oder sogar gar kein Ergebnis produziert. Vor allen Dingen die Reiterkarte Journal sollten Sie im Auge behalten. Und Sie wissen jetzt, wie man einige der häufigsten Fehler im Backtesting vermeiden kann.